崗位職責

1.量化研究與策略分析

開發基于Python的量化投資模型(多因子選股/CTA/套利策略等)負責歷史行情數據處理與特征工程(日頻/分鐘頻數據清洗與增強)優化現有交易策略，通過機器學習提升模型預測準確率

2.數據挖掘與統計建模

設計客戶行為分析模型(持倉偏好、交易頻率等)與風控預警指標運用聚類、分類算法挖掘異常交易行為(如異常掛單、高頻撤單)構建風險因子庫，開發風險評分卡(結合信用評分與市場波動)

3.技術實現與系統支持

搭建自動化數據處理管道(ETL流程+調度監控)

維護與優化證券公司核心數據庫(0racle/MySQL)

協助完成策略從研發到生產的全流程部署(API集成/性能調優)

4.創新與研究

跟蹤量化投資與AI前沿技術(如強化學習/圖神經網絡在訂單流分析中的應用)定期輸出技術報告，支持內部決策與產品迭代

崗位要求

熟練掌握Python生態(Pandas/NumPy/Scikit-learn/Scrapy)，精通SQL(0racle/MySQL)具備量化分析經驗:多因子模型、統計套利、風險因子分析等實際項目經驗熟悉機器學習算法(XGBoost/LightGBM/CNN等)及在金融時序數據的應用了解證券行業基礎知識(如交易規則、風控指標、金融監管框架)加分項

有證券公司/金融機構外包項目經驗

熟悉高頻交易數據結構(Tick級/Leve12數據清洗與特征提取)

掌握自動化部署工具(Docker/K8s/Airflow)

發表過金融工程/量化研究相關論文(SCI/EI會議論文優先)